(1.广东金融学院 金融数学与统计学院,广东 广州 510521；2.深圳市政集团有限公司,广东 深圳 518000)
摘要:期权定价方程是现代金融理论的重要研究工具.随着期权市场的快速发展,对期权定价理论的研究由简单的Black-Scholes方程转变为带跳扩散方程.以Merton提出的带跳扩散方程为研究对象,其对应的是一个偏积分微分方程,利用隐显中点方法对时间进行离散.通过Matlab编写相应程序,数值模拟实验结果表明,该方法是稳定的和收敛的.
关键词:期权定价;偏积分微分方程;有限差分法;隐显方法
